Τι αλλάζει στα stress test των ευρωπαϊκών τραπεζών – Οδικός χάρτης 6 σημείων για τη μεταρρύθμιση του SREP

Στη «μεταρρύθμιση» της διαδικασίας των ετήσιων stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών προχωρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επικαιροποιώντας τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) με στόχο μια ακόμη πιο αποτελεσματική εποπτεία σε περιβάλλον νεών κινδύνων και εξωτερικών κλυδωνισμών.

Την αναθεώρηση της διαδικασίας και τους έξι επιμέρους στόχους της μεταρρύθμισης του SREP περιγράφει η Κλόντια Μπούχ, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ σε σημερινό blog post υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως καθώς οι κίνδυνοι εξελίσσονται, πρέπει να εξελίσσεται και η εποπτεία, και πως η SREP θα προσαρμοστεί προκειμένου να «αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, βασιζόμενη και υπερβαίνοντας τις αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, όπως ένα νέο πλαίσιο ανοχής κινδύνου».

Σύμφωνα με την ίδια το νέο SREP θα παραμείνει πλήρως συμβατό με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά, αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2024, και θα ολοκληρωθούν για τον κύκλο SREP του 2026.

Σύμφωνα με την κ. Μπουχ, το νέο SREP δεν θα σημαίνει λιγότερη εποπτεία ή μια χαλαρή προσέγγιση. Αντίθετα, θα επιτρέψει στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ να συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή της να διατηρεί τις τράπεζες ασφαλείς και υγιείς. Το σκεπτικό είναι πως οι διαρθρωτικές αλλαγές και οι εξωτερικοί κλυδωνισμοί έχουν καταστήσει τις εκτιμήσεις κινδύνου πιο πολύπλοκες. Οι αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί, η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση της φύσης, καθώς και η ψηφιοποίηση επηρεάζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Και το συνολικό επίπεδο αβεβαιότητας είναι υψηλό. Καθώς οι κίνδυνοι εξελίσσονται, πρέπει να εξελίσσεται και η εποπτεία. Όπως τονίζεται ο βασικός σκοπός της εποπτείας δεν θα αλλάξει – αλλά η εποπτεία θα γίνει πιο αποτελεσματική. Στη βάση αυτή, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) που είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την Ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει έξι στόχους για το νέο SREP:

1. Επικέντρωση των αξιολογήσεων κινδύνου: για την αξιολόγηση των προφίλ κινδύνου ανά τράπεζα, οι εποπτικές αρχές χρειάζονται κοινά εργαλεία, μεθοδολογίες και διαδικασίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε εποπτική ομάδα πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε κίνδυνο με την ίδια ένταση κάθε χρόνο. Το νέο SREP θα βασιστεί και θα ενισχύσει έτσι την πολυετή προσέγγιση που εισήχθη το 2023, η οποία επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα κάθε χρόνο, ενώ παράλληλα κατανέμουν τις αξιολογήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εάν από τις αξιολογήσεις δεν προκύπτουν ουσιαστικές αλλαγές στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος, οι αποφάσεις SREP μπορούν να επικαιροποιούνται κάθε δύο χρόνια, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα αυτή – που μέχρι σήμερα περιοριζόταν σε μικρό αριθμό τραπεζών – θα επεκταθεί τώρα.

2. Καλύτερη ενσωμάτωση των εποπτικών δραστηριοτήτων: Στο νέο SREP, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των διαφόρων εποπτικών δραστηριοτήτων θα βελτιωθεί ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες. Αυτό θα παρέχει επίσης στις τράπεζες μια σαφέστερη επισκόπηση των εποπτικών σχεδίων

3. Χρήση της πλήρους εποπτικής εργαλειοθήκης: η εποπτεία δεν αφορά μόνο τον εντοπισμό των κινδύνων, αλλά και τον μετριασμό τους. Η μεταρρυθμισμένη SREP θα καταστήσει την εποπτεία πιο αποτελεσματική και παρεμβατική, χρησιμοποιώντας το πλήρες φάσμα των εποπτικών εργαλείων που διαθέτει ο νόμος

4. Ενίσχυση της επικοινωνίας: Η εποπτική επικοινωνία με τις τράπεζες πρέπει να είναι σαφής και συνοπτική. Στο μέλλον, οι αποφάσεις SREP θα είναι πιο εστιασμένες, θα περιγράφουν με σαφήνεια τις εποπτικές προσδοκίες και θα περιλαμβάνουν αυστηρά μέτρα όταν χρειάζεται.

5. Σταθεροποίηση των μεθοδολογιών: Η καλή εποπτεία βασίζεται σε συνεπείς μεθοδολογίες, όπως αυτές που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Είναι πλέον καιρός να καταστούν οι υφιστάμενες μεθοδολογίες πιο σταθερές και, όπου είναι δυνατόν, απλούστερες και πιο διαφανείς. Έχοντας αυτόν τον στόχο κατά νου, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ επεξεργάζεται μια αναθεωρημένη μεθοδολογία για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2, η οποία θα δημοσιευθεί έως το τέλος του 2024 και θα εφαρμοστεί πλήρως στον κύκλο SREP του 2026.

6. Καλύτερη χρήση των συστημάτων ΤΠ και των αναλυτικών μεθόδων: Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έχει θέσει ως προτεραιότητα την ψηφιακή της ατζέντα. Η στρατηγική της στον τομέα της πληροφορικής για τα έτη 2024-28 προβλέπει συνεχείς επενδύσεις σε εφαρμογές εποπτικής τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της πρόσβασης σε δεδομένα, της ανάλυσης κινδύνων, της συνέπειας της λήψης αποφάσεων και της συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης

Εθνική Τράπεζα: Πρόγραμμα υποστήριξης εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας

Τράπεζα Πειραιώς: Τι προβλέπει η ΕΕ για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2025 – Στο 2,2% το 2024

«Ουραγός» η Ελλάδα στην αποταμίευση μεταξύ όλων των αναπτυγμένων χωρών – Oι βασικές αιτίες